Crear un plan de trading

El camino del trading Albert Salvany Rebled
2013-03-07 22:42:06 / Lecturas: 23.486

Sin duda uno de los síntomas de madurez en un trader es la aplicación sistemática y disciplinada de un sistema de trading. El trader no improvisa, tiene una confianza ciega en lo que hace, porque sabe porqué lo hace y que resultados obtendrá o tiene más posibilidades de obtener según la estadística. La férrea aplicación de un sistema es una base sólida sobre la que construir el éxito. Existen otros factores que son necesarios e imprescindibles para llegar a la meta, pero está claro que no se conseguirá el objetivo deseado hasta que se obtenga esta disciplina. El ser humano aprende las cosas por reiteración y repetición, por lo que es muy importante adquirir hábitos, pautas y rutinas que vayan calando en nuestra forma de hacer, y hablando de trading eso tiene un nombre: Plan de Trading.

DEFINICIÓN.

Un Plan de Trading no es nada más (y nada menos) que plasmar en un papel nuestra estrategia, nuestra forma de operar con todos sus condicionantes y prácticas. Puede parecer algo simple y supérfluo pero os aseguro que es todo lo contrario. El Plan de Trading es la base sobre la que se sustenta toda nuestra operativa y el trader cuando acude al mercado debe ceñirse exclusivamente a las prácticas descritas en su plan de Trading. Escribir todo esto en un documento nos ayuda mucho a esquematizar, memorizar y poner las cosas en su contexto adecuado. Debemos incluir en él todo lo susceptible de ser utilizado en nuestra operativa diaria de forma totalmente tangible y cuantificable, cuánto riesgo vamos a asumir por operación, cuáles son nuestros umbrales de pérdidas y de beneficios óptimos, que señales vamos a buscar en el mercado, que indicadores vamos a usar y cúal es su configuración, qué franjas horarias vamos a operar....

CÓMO CREO UN PLAN DE TRADING?

Muchos pensaréis que todo esto está muy bien... pero cómo yo me pongo a crear un Plan de Trading de la nada? Exactamente no es así, aquí es donde entra el Backtesting. La suma de la experiencia en los mercados y de Backtesting es la mezcla ideal para desarrollar un buen plan de trading. Si bien no hay que obsesionarse con este hecho, no debemos menospreciar esta valiosa herramienta y una vez hayáis definido uno seguro que reconoceréis su utilidad. Dentro del fragor de la operativa diaria y el estrés en todo camino de cualquier trader, tenéis que encontrar un momento para detener toda la maquinaria y pensar en vuestra operativa:

Cuándo entro a mercado?
Porqué entro a mercado?
Qué condiciones se tienen que dar para que ejecute la orden?
Qué riesgo asumo en cada operación?
Qué voy a hacer si la operación no da el resultado esperado? tenemos plan 'B'?
De qué forma compuebo que mi estrategia funciona cómo es debido y cumple con los objetivos que me he marcado?

PASOS A SEGUIR.

La redacción de un Plan de Trading pasa primero por responderse a las preguntas anteriores de una forma totalmente sincera. Estas respuestas son las que acabarán dando forma a nuestra propia manera de ver el trading, expresada en nuestro Plan y que pondremos en un documento. Un documento en donde la sofistificación es lo de menos. Con un simple Tratamiento de Textos podemos elaborar un Plan de Trading excepcional, dado que lo que cuenta es el contenido. Como ejemplo, voy a deciros las pautas que sigo al elaborar mis propios Planes de Trading. Incluyo varios apartados que se repiten en cada uno de los planes que he elaborado, porque tengo uno para cada estrategia distinta que aplico. Los apartados o secciones atacan cada uno las principales características que definen una estrategia de trading:

Descripción
Situación de mercado
Operaciones
Gestión del riesgo
Objetivos
Estrategia

Descripción.

"La descripción permite una interpretación rápida de los fundamentos de la estrategia"

Mediante este párrafo realizamos una breve descripción de el funcionamiento de la operativa y en que características del mercado se basa. Aquí describiremos las razones en las que nos fundamentamos para operar de esta manera y los datos que respaldan esta teoría. Es importante tener presente que mediante la lectura de esta sección ya tenemos que tener una idea general de las bases del sistema, por tanto describimos aquí los objetivos principales que persigue esta estrategia (aprovechar determinadas situaciones de mercado como las aberturas de sesión, evitar la operativa de noticias, sistemas de control de Gestión Monetaria..)

Situación de mercado.

"Estandarizaremos una rutina de inicio de operativa que nos debe permitir en cada momento saber en qué contexto de mercado nos encontramos."

En esta parte vamos a describir las acciones y rutinas a lllevar a cabo antes de iniciar una jornada de trading. Es importante describir con todo detalle del proceso a realizar para colocarnos delante del mercado y tener una buena perspectiva para operar. Naturalmente este planteamiento y situación será diferente para cada uno dependiendo del momento en que cada trader inicie su jornada de trading, por tanto esto no será describir cómo los mercados inician la jornada por la mañana, sino cómo nosotros vamos a iniciar nuestra actividad.

Análisis de temporalidades superiores, examen de niveles de referencia.... todo lo que nos sea necesario y que hayamos cogido como pauta. Si no realizamos esta rutina es muy importante implementarla. La idea es conseguir una check-list tal y como hacen los pilotos, es decir que sin pasar una serie de chequeos no podemos lanzarnos al mercado. Estas tareas nos permitirán conocer a qué tipo de mercado nos encontramos, o deberían estar pensadas para ello. No podemos operar de la misma forma en todas las situaciones.

Operaciones.

"Debemos clasificar y describir los puntos que definen cada una de las situaciones de entrada al mercado de nuestro sistema. Nuestra entrada a mercado no puede deberse a intuiciones."

Básicamente en esta parte vamos a definir en qué situaciones vamos a entrar al mercado. En mi caso, yo he diseñado un sistema de clasificación propio del tipo de situaciones que se pueden dar para entrar al mercado, definiendo unos tipos de operación. Estos tipos de operación definen una situación muy determinada (una rotura con divergencia MACD, una rotura sin divergencia, una rotura de un nivel significativo, un rebote sobre una linea de tendencia...) He intentado estandarizar todas estas situaciones para acotar las condiciones en las que se dá cada una y así poder identificar mejor los puntos de entrada.

No quiere decir que haya que hacerlo de esta manera, pero si que creo que es muy importante de alguna manera la definición de tus puntos de entrada a mercado. No puedes decidir entrar al mercado en base a decisiones puramente intuitivas y emocionales y la mejor manera de evitar esto precisamente es efectuando una clasificación y descripción detallada de las situaciones en las que abriremos una posición.

Gestión del riesgo.

"Siempre hay que saber el riesgo exacto que asumimos por cada operación sobre nuestra cartera ."

Sin duda la Gestión del Riesgo es uno de los pilares que puede llegar a garantizar el éxito de nuestra operativa. En muchos artículos ya hemos repetido por activa y por pasiva lo importante que es controlar el riesgo en todo momento. Nuestra exposición a mercado nunca debe ser capaz de poner en peligro la integridad de nuestra cuenta. Nuestra primera prioridad siempre será la protección del capital y para eso debemos saber siempre la cantidad exacta que arriesgamos en cada operación. Esta gestión del riesgo puede efectuarse con varias opciones y técnicas. Aquí es dónde vamos a especificar concretamente las medidas que vamos a tomar a cabo y con qué herramientas vamos a contar para desarrollar esta actividad.

En muchas ocasiones podemos tener que llegar a hacer cálculos de cierta complejidad, por lo que sería aconsejable no tener que repetirlos en cada ocasión que sean necesarios sino adquirir o desarrollar alguna herramienta propia de gestión que nos permita tener siempre nuestra situación exacta respecto a nuestra estrategia. Para saber si algo no funciona bien del todo debemos poder auditar continuamente los resultados y tener información para detectar donde están los problemas del sistema. Nuestra gestión del Riesgo y gestión Monetaria juega un papel vital en este aspecto.

Objetivos.

"Hay que operar siempre con una visión de resultados a largo plazo, aunque se opere intradía."

Los objetivos nos indican algo también muy importante en la Gestión Monetaria. Siempre cuando operas tienes que tener visión a largo plazo, aunque parezca una contrariedad para los traders intradía. Lo que quiero decir con esto que lo realmente importante no es el resultado de una operación, es el resultado de la estrategia. Y para ello creo que es muy práctico definir una serie de objetivos a alcanzar en determinados períodos de tiempo. Estos objetivos son inamovibles, y deben ser tanto de ganancias como de pérdidas.

Es decir, fijando un objetivo de ganancias semanal o mensual, dejamos de operar al llegar al mismo para conservar la plusvalía generada y no arriesgarla en futuras operaciones. Si hemos realizado el objetivo deseado, debemos salirnos del mercado y disfrutar de un merecido descanso hasta el inicio del siguiente período. De la misma forma pero en diferente situación, dado un nivel máximo de pérdidas en un período de tiempo nos salimos del mercado para evitar los intentos de "recuperarse". Es decir, nuestra cartera nuestro capital puede asumir un máximo de pérdidas en un periodo determinado y traspasado ese umbral debemos dejar de operar hasta el inicio del siguiente periodo aprovechando este tiempo para analizar los posibles problemas en nuestra operativa y encontrar soluciones.

Estrategia.

"La estrategia define nuestro plan B cuando las cosas se tuercen, o la manera de garantizar las ganancias cuando se den."

Como última parte del documento, vamos a detallar la estrategia. La estrategia definirá concretamente las acciones a realizar delante de determinadas situaciones, es decir el plan 'B'. Debemos tener previsto las acciones preventivas a tomar en caso de que una operación nos entre en pérdidas y si llevamos a cabo acciones para contrarrestar esa pérdida y la forma de llevarlas a cabo. Si hemos definido estos pasos sobre el papel, tendremos estructurada mentalmente nuestra forma de actuar ante tal problema y nos será más fácil y rápido tomar decisiones.

Una vez más la idea es que cuando estemos operando y ante una situación ya planificada actuemos de forma sistemática para solventarla, aislándonos de todos los condicionamientos que nos puede dar el mercado. Esto también sirve en este caso para gestionar la plusvalía en caso que se dé. Este punto nos permite decidir cuándo salimos del mercado y bajo que condiciones, tanto en casos de pérdida como de ganancia. Cada una de las medidas para estos casos debe estar convenientemente especificada y detallada.

CONCLUSIONES.

Como podéis ver hay que seguir una metodología, ya que en un entorno tan adverso como los mercados, sólo la aplicación sistemática de una estrategia nos dará alguna posibilidad de éxito. Existen muchos métodos y formas de planes de trading, pero yo os aconsejo que adoptéis alguna ya desarrollada y la adaptéis a vuestras necesidades (por entorno, mercados, activos en los que operéis...) o diseñéis una metodología propia. No sólo el objetivo será estandarizar la operativa, sino que el mero hecho de realizar este ejercicio os puede enseñar muchas cosas sobre el trading, y más concretamente sobre vuestro propio trading y no hay nada más importante, no? El hecho de tener que pensar las cosas para reflejarlas en un papel, hace que a veces nos demos cuenta de inconsistencias o errores, por eso os animo a que si no lo tenéis, escribáis ya vuestro plan de Trading.

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