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Analizador de la volatilidad

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Categoría: Análisis de mercado
Publicado el Sábado, 18 Julio 2015 Escrito por Albert Salvany Rebled


El análisis de la volatilidad es básico para el trader. La perspectiva siempre es muy importante para identificar situaciones extraordinarias y por tanto, cualquier herramienta que nos permita evaluar y contrastar la situación actual respecto a datos históricos nos sirve de ayuda. En este contexto os presentamos una herramienta capaz de dibujarnos un mapa de la volatilidad dsitribuida por franjas horarias, algo muy útil para identificar la naturaleza del activo que estamos negociando.

 

 

 

Los seguidores de la página sabéis la especial atención que prestamos nosotros a la volatilidad. La volatilidad es muy importante en los mercados y nos da el pulso de los operadores. Todos sabemos que se distribuye por franjas durante la sesión y que de forma natural existen momentos en que es más intensa, sobretodo en la publicación de noticias.

Las divisas son un activo muy influido por la economía macro y todo lo que la envuelve. Por  tanto, cualquier noticia económica de un país tiene una influencia directa sobre la cotización de su moneda frente al resto. Estas son puntas de volatilidad de sobras conocidas por todos y momentos de alta incertidumbre, pero este no es el motivo de este artículo ya que se trata de una casuística muy determinada.

Dado que son franjas donde se produce una importante variación de precios, es bastante complicado operar en ellas y en la mayoría de ocasiones preferimos mantenernos al margen. Pero en el resto de la jornada… cómo se comporta la volatilidad? Pues evidentemente de forma variable. Ya hemos visto en ocasiones anteriores, como mediante diversas herramientas examinamos la volatilidad a largo plazo. En este caso pondremos el foco en la volatilidad a corto plazo.

Como en muchas otras ocasiones, la prioridad va a ser identificar las situaciones de mercado potencialmente anómalas o extraordinarias, y para eso debemos conocer cuál es la situación normal. Esa es nuestra primera prioridad, y para ello vamos a efectuar un análisis del mercado.

ANALIZADOR DE VOLATILIDAD

El Analizador de Volatilidad cumple ese objetivo: rastrear y mostrar información de la distribución de la volatilidad por franjas en un período determinado. De esta manera podemos identificar las zonas o franjas más propensas a situaciones extremas. La herramienta recoge la información del mercado en forma de velas en un timeframe determinado y analiza las diferencias entre máximos y mínimos de cada vela. Luego muestra esta información en un gráfico distribuído por franjas horarias que muestran la negociación durante toda la jornada, de 0 a 23h en el caso del mercado de divisas.

Esto nos permite analizar estadísticamente los resultados y mostrar áreas de alta probabilidad en las que es probable que se desarrolle la actividad en el mercado e identificando los posibles desplazamientos y puntos objetivo  de nuestra operativa en función del marco temporal.

Puedes ver aquí el análisis del EURUSD.

Examinando el gráfico con detalle podemos ver dos zonas diferenciadas:

  • Una primera parte en la que podemos ver el detalle de la distribución de la amplitud de las velas. Esta información está distribuida por franjas horarias y cada punto representa un valor de una vela en concreto. Es evidente que las zonas en donde vemos el solapamiento de cada una de los valores de las velas son zonas de alta concentración y de alta probabilidad.
  • Una segunda parte de valoración estadística en la cual podemos ver un análisis de los datos mostrando diversos ratios que nos permiten apreciar el valor más común y la dispersión de los mismos. La información mostrada nos indica el valor de amplitud más probable para cada vela dependiendo de la franja horaria en la que nos encontremos, además de la dispersión de la muestra en cada caso, cosa que nos indica la posible exactitud del ratio. Finalmente a la media le aplicamos  la desviación estándar para obtener una franja de valores donde la probabilidad de que la amplitud de la vela quede incluída es bastante alta.

Debido a la propia configuración del gráfico, este análisis funciona bastante bien para el intradía, con información de timeframes inferior a una hora, de esta forma podemos observar la distribución por franjas horarias.

Hemos realizado el análisis en los distintos pares en los que operamos habitualmente arrojando interesantes resultados en todos los casos que nos permiten apreciar ciertas diferencias, aunque con patrones comunes.

Esta información obtenida nos permite identificar con rapidez situaciones de volatilidad anómalas en el mercado, que siempre son preludio de grandes movimientos. Si estáis interesados en profundizar en el tema o en obtener los informes, podéis solicitarla en nuestra dirección de correo

 

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© 2012. Albert Salvany Rebled |    |    Thu, 30 Mar 2017 16:36:03.