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GFI (Gestor Financiero Integral)

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Categoría: Gestión de Cartera
Publicado el Sábado, 25 Agosto 2012 Escrito por Albert Salvany Rebled

EL PRINCIPIO DE LA HISTORIA.

Sin duda, las personas que operan con varios instrumentos financieros distintos con el objetivo de conformar una cartera de inversión suficientemente diversificada, se habrán encontrado con un problema: Y es que a menudo, por razones de eficiencia y reducir el gasto en comisiones, hemos trabajado de forma simultánea con más de un broker.  Todos los brokers tienen sus correspondientes plataformas de negociación y gestión de cuentas con más o menos eficiencia. El problema para estos inversores viene cuando quieren totalizar sus inversiones, hacer un cálculo global de su cartera fusionando cuentas y operaciones de distintos brokers.

 

Yo me encontré con este inconveniente. Tras una primera etapa, plagada de interminables EXCELS actualizados a mano descarté esta opción por lo correosa y “peligrosa” que resultaba la actualización manual. Entonces pensé que podría desarrollar una pequeña aplicación que me permitiera actualizar y tener al dia la gestión de mi cartera con una gestión Multibroker. El GFI (Gestor Financiero Integral), es una pequeña aplicación desarrollada a nivel particular en tiempos libres, para gestionar esta casuística. La aplicación permite incorporar operaciones realizadas en distintos brokers, calculando comisiones y retenciones correspondientes dado el caso. Dado que soy informático, tenía a mi alcance las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollarla. El reto principal no era la vertiente técnica de desarrollo de la misma, sino lograr un diseño funcional y funcionamiento correcto. Lograr a nivel individual este reto, fusionando dos de mis grandes pasiones, parecia algo dificil de alcanzar.

EL PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO.

Muchas horas de diseño y de madurar todos los procesos han sido necesarias, pero es algo que para mi es realmente apasionante. He de reconocer que si, me gusta mi trabajo. Me gusta lo que hago, aunque cada vez más orientado a diseñar las aplicaciones y pensar los procesos más que implementarlos. Por eso decidí crear la herramienta sobre una plataforma web, con un lenguaje simple y asequible, con posibilidad de conectividad con diferentes aplicaciones que podria necesitar y que me facilitarian enormemente el trabajo. Por eso elegi un lenguaje de script, concretamente ASP.

Así nació el núcleo, el corazón del sistema, el módulo central NETHOME. La herramienta debia contar con varias caracteristicas que la definían. La principal de ellas era el modo de trabajo, era una herramienta en tiempo real, que continuamente está controlando y ejecutando las peticiones de procesos enviadas desde el frontal web. El diseño, implementa una aplicación base, NETHOME, que realiza las funciones de motor del sistema.

NETHOME está compuesto de diversos componentes:

  • El principal es un daemon de procesos. Este proceso paralelo al frontal web que está corriendo en tiempo real. Administra y ejecuta las peticiones de procesos que sucesivamente se van realizando desde la parte de aplicación web.
  • Páginas de configuración del interface web, asi como del daemon de procesos.

 

Detalle de los procesos activos  

Sobre esta base, se asenta el GFI, el Gestor Financiero Integral. Esta aplicación gestiona los diversos procesos que conforman toda la operativa financiera del sistema. La parte de la aplicación que controla los procesos es el Scheduller Programador. El daemon está a la espera de recibir peticiones de cada uno de estos procesos, (vinculados a un procedimiento ASP que se ejecuta seguidamente). Inmediatamente después de la petición, el front web queda liberado automáticamente de manera que el usuario puede seguir trabajando en otras tareas, mientras el proceso sigue su curso en background.

Este proceso va dejando un rastro de actividad en una pàgina de log, donde podemos ver los mensajes que va generando.  Éste es un planteamiento completamente abierto y dinámico, de manera que si se quiere implementar una nueva operativa, es suficiente con desarrollar un nuevo proceso dentro del sistema. 

 

El GESTOR FINANCIERO INTEGRAL.

Aparte de otras aplicaciones satélites vinculadas a la base NETHOME, como un lector de RSS entre otros, que ya comentaremos, el Gestor Financiero es la aplicación principal y el origen de todo.  La función principal del Gestor Financiero es gestionar una cartera de inversiones de forma conjunta, independientemente del número de brokers que intervengan en la misma. Podemos tener abiertas cuentas de cliente con el número de brokers que queramos, dado que la herramienta gestiona todas las operaciones calculando los totales a nivel de cartera. Esto nos permite tener información actualizada de primera mano del estado de nuestra cartera de inversiones. Es importante distinguir lo que denominamos aplicación y lo que llamamos procesos. La aplicación GFI, se compone de varios procesos, que se ejecutan de forma correlativa. En concreto, el Gestor Financiero tiene un proceso de cierre que se ejecuta de forma diaria.

Es el propio Scheduller el que programa automáticamente el procedimiento de cierre y otros automáticos, al ejecutarse el cambio de fecha. Existe una fecha de proceso que indica la fecha con la que el GFI calculará el valor de las operaciones. El Gestor Financiero, es capaz de incorporar ficheros de cotizaciones, en un determinado formato, en el soporte de hoja EXCEL. Asi de forma diaria, unos procesos previos al cierre, se dedican a recopilar e incorporar al servidor las cotizaciones y precios de todas las emisiones seleccionadas.

1. Acciones previas.

Existen unos procesos previos destinados a la preparación del entorno de datos para ejecutar el cierre contable. Estos procesos previos:

  • Cargan los ficheros de cotizaciones desde una unidad externa al servidor del sistema. (EXCEL)
    • -         
  • Cargan las operaciones efectuadas durante el dia, en las diversas plataformas de operaciones (EXCEL) Para ello utilizamos una hoja Excel de operativa diaria, diseñada para tal efecto. Esta hoja genera el fichero de interface por fechas, con las operaciones realizadas.

2. Proceso de cierre.

Posteriormente, se ejecuta el proceso de cierre. En este proceso, actualizamos la cartera:         

  • Incorporación de los precios diarios.
  • Incorporación de las noticias referentes a las diferentes emisiones cargadas en el sistema. 
  • Análisis Técnico. Cálculo de variables y ratios 
  • Análisis Fundamental. Carga de datos y cálculo de ratios
  • Asignación de operaciones. Cálculo y asignación de participaciones de las diferentes operaciones cargadas, liquidación de las mismas contra las correspondientes cuentas corrientes de cada uno de los Brokers (Multidivisa)
  • Generación de interfases de salida. Generamos la información para utilizar en operaciones externas (EXCEL) 

 

Este proceso es capaz de procesar operaciones sobre todo tipo de instrumentos financieros, (desde Renta Fija, a productos derivados y Futuros), en multidivisa, y calculando las correspondientes plusvalias, comisiones y retenciones asociadas a cada operación. Posteriormente se calculan los totales de las mismas a nivel de cartera. Actualmente, los instrumentos financieros gestionados son:

  • Acciones
  • Bonos
  • Convertibles y otros intrumentos parecidos de Renta Fija
  • CFD's
  • Contratos de Divisas
  • Cuentas Corrientes
  • Depósitos

Aun existen algunas partes de la aplicación sin desarrollar, pero digamos que el ciclo del proceso y el funcionamiento es completo al 100%, faltan algunas particularidades de ciertos productos.

3. Otros procesos.

Existen otros procesos que también ejecuta el entorno que nos permiten diferentes funciones:          

  • Sincronizacion de dispositivos móviles (USB Stick). Se sincronizan ficheros de interfase, destinados a facilitar la información necesaria de la operativa diaria, que se hace en remoto mediante hojas EXCEL.
  • Carga de noticias. Existe un proceso mediante RSS que carga noticias de distintas fuentes, completamente configurable, con un intervalo de tiempo, cada 2 horas actualmente. El Scheduller controla estos aspectos de la operativa.

4. Conclusiones.

Es una aplicación extensa, fruto de años de desarrollo y construida por capas, utilizando una definición de entorno potente y polivalente, completamente parametrizable. La hice para mi uso particular, pero creo que es bueno y positivo compartir este tipo de ideas e iniciativas.. sugerencias y comentarios serán bienvenidos. En el blog iré contando las sucesivas actualizaciones que iremos realizando para completar la aplicación. Actualmente hay una actualización importante que nos permitirá la gestion de CFD’s y otros productos derivados como WarrantsTurbo Warrants in-line. Espero que esté listo antes de final de año, dado que ahora la aplicación está parada. Mi introducción en el mercado de divisas (FOREX)me ha hecho replantear la operativa y focalizarme en la ejecución de la demo, para consolidar la estrategia de trading. Esta herramienta que estoy desarrollando, forma parte de la base de la estrategia, dado que está conformada en base a ella, y solo permite la introducción de operaciones cuando los criterios estratégicos del trading se cumplen, pero eso es otra historia, que contaremos en otro momento….

 

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