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COT Dealers. Cortos en índices USA y largos en Aussie

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Categoría: Operativa trading
Publicado el Sábado, 18 Julio 2015 Escrito por Albert Salvany Rebled

Nuevo comentario que añadimos a nuestra actividad en los mercados. Esto es algo que nosotros realizamos periódicamente y ahora nos hemos decidido a publicar. Esto que veréis aquí es el resultado de la interacción de varias herramientas que nos posibilitan hacer un análisis de los COT (Commitment of Traders), una información que proporcionan en USA sobre la estructura del mercado que nos puede ser múy útil. Ya publicamos un artículo al respecto en el cual hablábamos de la utilidad de estos datos.

Vamos a ver como evolucionan nuestros gráficos de:

- Divisas Majors

- Indices USA

 

 ENSEÑANDO LAS CARTAS.


Al final, el COT es como si en una partida de cartas te forzaran a enseñar la mano que llevas en cada momento. Aunque hay que tener en cuenta que la información está desfasada una semana, no por ello vamos a restarle importancia sobretodo para analizar las tendencias a largo plazo. Normalmente el concepto que tenemos y desarrollamos de los datos del mercado siempre es transversal, es decir, abarcando todo el espectro que en él se encuentra. Esto es muy conveniente e idóneo para hacernos una idea global del mismo, pero en ciertas ocasiones, proporciona información de más valor enfocar de forma longitudinal o selectiva, a cierto sector del mercado. Éste ha sido el caso, y sin extendernos mucho en la estructura del COT, dado que la hemos tratado repetidamente en otras ocasiones, tanto en nuestra web como en publicaciones que hemos realizado en otras, si que podemos decir que nosotros examinamos los datos proporcionados en función del perfil del operador buscando un objetivo claro: el Dealer.


NUESTRAS HERRAMIENTAS.

Dado que siempre encontrábamos los datos estructurados transversalmente a nivel de todos los colectivos, era muy fácil ver a cada uno de los tipos de operadores posicionados en un activo concreto (sea divisa o similar), pero nosotros nos preguntábamos cuál sería la visión de cada tipo de operador. Cómo no obtuvimos respuesta, nos pusimos manos a la obra y pensamos un método para analizar los datos de esta manera y así diseñamos el Generador de Gráficos COT capaz de realizar un análisis detallado del mercado en la dirección que a nosotros nos interese. De esta manera pudimos llegar a ver qué posicionamiento tienen los dealers en el mercado de divisas, o en cualquier otro mercado, simplemente seleccionando los activos que nosotros queremos analizar y el sistema obtiene los datos de los compradores institucionales.

Esto nos fue de utilidad a nivel individual en primera instancia, pero era incómodo de publicar, así que vimos que era el momento de empezar otro de los primeros proyectos que hace tiempo teníamos en mente: Un generador de gráficos financieros en la web. Así nació Graph Manager, que nos permite mostrar los gráficos que creemos básicos e importantes para realizar un seguimiento del mercado. En esta primera versión estos gráficos no se actualizan dinámicamente, sino que los actualizamos nosotros cada vez que efectuamos una revisión de los datos. Eso es algo que dejamos para un futuro. Aquí podréis ir viendo más gráficos de forma sucesiva, por tanto, atención a las novedades que Graph Manager nos va aportando.

SIGUIENDO AL COT.

Una muestra de lo que os hemos comentado y de la importancia de los datos referentes a las posiciones del mercado es que los dos primeros gráficos que podemos visualizar en nuestra aplicación de gráficos son referentes al Commitment of Traders y en especial al colectivo de Dealers o compradores institucionales. Estamos efectuando un seguimiento de las posiciones de los Dealers en el caso del mercado FOREX y en el caso del mercado USA, representado por sus índices más importantes. Datos que por si solos no pueden darnos una visión del mercado pero que son un complemento excelente que nos puede dar matices sobre los movimientos de las bolsas.

Estado del mercado de divisas.

El seguimiento que hemos efectuado en los últimos meses del movimiento de los grandes operadores en el mercado de divisas se ha visto marcado por el desapalancamiento en EUR y GBP y una sucesiva acumulación principalmente de AUD y JPY en menor medida.  Aunque en estas últimas semanas la tendencia se había invertido y la atención estaba centrada en la moneda japonesa, parece que esto ha terminado y estos operadores ya han distribuido la mayor parte de lo acumulado en este último impulso, retomando las compras y acumulaciones de AUD a las que se ha sumado últimamente el EUR cosa que podría interpretarse como calma absoluta ante la crisis griega. A pesar de todo los niveles de acumulación de EUR están en mínimos anuales, cosa que no hace pensar naturalmente en una recuperación de la moneda europea a corto plazo.

Respecto al AUD, podemos ver movimientos de cierta importancia en un periodo inmediato, aunque por ahora lo que vemos es una importante acumulación que ha llevado a los operadores a doblar su posición a largo en apenas 5 semanas, un aviso de que algo puede pasar.

Veámos el gráfico de Dealers en mercado de divisas >>>

Manteniendo cortos en índices USA.

Respecto al mercado norteamericano, parece que los grandes operadores siguen pensando en una corrección. Al menos así lo indica su posicionamiento en futuros, en los que sólo vemos el neto de posiciones en largo en el caso del Russell 2000, mientras que las posiciones largas en futuros del VIX siguen en su máximo anual. A destacar el importante cierre de contratos de esta última semana del período analizado tanto en S&P 500 como en Rusell, dato a reflexionar...

Veámos el gráfico de Dealers en índices USA >>>

Próximamente Graph Manager irá incorporando más gráficos que creemos interesantes para que podáis seguir con todo detalle los análisis del mercado.

 

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