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Lectura profunda de gráficos... el gran secreto

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Categoría: Operativa trading
Publicado el Miércoles, 30 Marzo 2016 Escrito por Albert Salvany Rebled

Gráficos, Análisis Técnico

La simplicidad es algo altamente predicado por muchos traders y se ha convertido casi en una regla universal: las cosas como más simples mejor. Indudablemente este hecho facilita enormemente la gestión y mantenimiento de una estrategia de trading. El trader discreccional es uno de sus principales valedores, ya que en el trading manual el único garante de las reglas es el trader mismo. La carga psicológica y en otros aspectos que supone la operativa hace muy complicado desarrollar sistemas complejos sin ayuda externa.

Existe la posibilidad de apoyarse en herramientas de cálculo que de forma paralela a los gráficos nos ayuden a tomar decisiones, pero inseparable a esto se halla un factor decisivo que es el factor tiempo y la concurrencia de estas prácticas con estar pendiente de un gráfico que se mueve a mucha rapidez, sobretodo hablando del intradía. Pero... esa situación es aplicable al trading automático? hay algo que acostumbramos a pasar por alto: el trader discreccional utiliza aptitudes que no son tangibles sobre el gráfico: la intuición y la experiencia de años de operar está totalmente interiorizada y no necesitan visualizarla en ninguna parte aunque esté presente en su operativa.

Un sistema debe poder "aplicar" esos mismos conocimientos... pero... cómo?

 

LA INTUICIÓN Y EL INSTINTO DEL TRADER.

Sin duda este factor muchas veces es pasado por alto cuando escuchamos a un trader experimentado. Acostumbramos a asociar sus buenos resultados en su operativa a su "calidad" como trader sin profundizar más. Normalmente gran parte del mérito de esa eficacia redunda en su experiencia delante de los gráficos. Traders con muchos años a cuestas que conocen los mercados y su día a día y que han visto multitud de situaciones. La aplicación  de esa experiencia acumulada hace que lean en los gráficos cosas imperceptibles para los menos experimentados. El método o sistema para realizar esas lecturas simplemente no existe la mayoría de las veces, es instinto aplicado.. está dentro de sus mentes.

Ese normalmente es el factor diferencial y principal causa de que la estrategia exitosa de un trader no pueda ser aplicada por otros con el mismo éxito, dado que todo conocimiento bien documentado se puede traspasar, pero no ese intangible derivado de la experiencia. Llegados a este punto, debemos rendirmos simplemente? La respuesta naturalmente es no...

LECCIÓN NUM 1: CUANDO QUIERAS APRENDER DE UN TRADER, EXAMINA SOBRETODO LO QUE HACE POR INTUICIÓN Y EN QUÉ SE BASA.

Creo que sin duda es uno de los mejores consejos de trading que pueden darse. Si queremos aprender de un trader, no debemos mirar sólo lo visible, sino tenemos que ir más allá y siempre ver o al menos intentarlo, la motivación de cada uno de sus movimientos. Averigüar la acción que realiza en el mercado como consecuencia de su instinto es quedarse en la superficie. Lo que de verdad nos va a ayudar a mejorar nuestro trading va a ser descubrir su motivación para hacerlo.

Recuerda:

No estamos aquí para copiar la estrategia de otros traders, sino para saber porqué hacen las cosas y decidir qué podemos aplicar con éxito a nuestra propia estrategia

La obsesión por encontrar un trader de éxito y aplicar sus métodos de una forma simple y directa, no funciona.

TRADING ALGORÍTMICO: EL GRAN RETO.

Si miramos todo esto desde el punto de vista del trading algorítmico, nos hallamos ante uno de los puntos más complejos. Sin duda es el principal escollo que encuentran muchos traders al trading con sistemas automáticos y afirman, no sin parte de razón, que eso es imposible de implementar. No podemos traspasar ese instinto a las máquinas, y por tanto, ese siempre será un terreno vedado y exclusivo para el trader discreccional.

Suponiendo que estamos hablando de máquinas y recursos al alcance de un trader retail, esta afirmación es cierta... pero parcialmente. Porqué? pues el motivo es que sin duda no de forma completa y reconociendo que no podemos dotar de ese instinto a nuestro sistema automático, sí que podemos hacer que lo parezca, aunque a costa de un precio: crear estructuras de decisión más complejas.

 

 

La corta de vida de los sistemas automáticos de trading.

Todos hemos visto multitud de veces como muchos sistemas aparecen y desaparecen... digamos que el ecosistema algorítmico está muy vivo y la longevidad de la mayoría de estas criaturas es más bien reducida. El motivo está relacionado con lo que hemos hablado anteriormente de forma indirecta.  La mayoría de estos sistemas basan su algoritmo en decisiones simples y coyunturales, favorables a un contexto de mercado concreto y actual. En el momento en que ese contexto varía, dejan de ser efectivas. Hay que remarcar que por decisiones simples no sólo queremos mencionar a sistemas con pocos condicionantes, sino también los que acumulan un gran número de esas decisiones simples.

¿Cúal es la solución? Difícil sin duda, pero nosotros sólo vemos la posibilidad de desarrollar algoritmos más complejos, que tengan en cuenta sentimiento de mercado. ¿Qué queremos decir con esto? Son multitud de preguntas fuera del alcance de este artículo, pero a modo de introducción, el desarrollo de sistemas capaces de captar ese sentimiento de mercado y adaptarse a él de forma dinámica y constante. ¿Te interesa el tema? Pues estáte atento, porque vamos a publicar contenidos en esa línea.

El principal objetivo de un sistema siempre debe ser detectar correctamente el sentimiento de mercado

Para ello... debemos desarrollar algorítmos que tengan en cuenta otros factores aparte de los que se ven el gráfico e incluso trabajar con estos de forma distinta. Conceptos como volatilidad son fundamentales para desarrollar este tipo de sistemas. ¿Has pensado alguna vez en aplicar medias móviles o exponenciales a cosas que no sean el precio del activo? Dejo esta pregunta de cierre para que reflexiones... hay un mundo enorme de posibilidades a la hora de desarrollar sistemas, tanto discreccionales como automáticos y un trader jamás se queda en la superficie.

 

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© 2012. Albert Salvany Rebled |    |    Sat, 21 Oct 2017 17:41:52.