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Metodología de desarrollo de sistemas automáticos

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Categoría: Estrategias Trading
Publicado el Sábado, 15 Noviembre 2014 Escrito por Albert Salvany Rebled

Hace unos días os conté que me estaba iniciando en el tema del trading algorítmico y la programación  de sistemas o EA’s. Mi introducción en este mundo está siendo rápida debido a que en la parte técnica y de programación propiamente dicha no estoy teniendo ningún problema dada la experiencia en el mundo de la consultoría y las TIC.

Respecto al aspecto más funcional y de diseño de los sistemas, mi curva de aprendizaje está siendo más lenta, pero mucho más interesante y  enriquecedora.El trading algorítmico nos abre una inmensidad de posibilidades sobretodo desde el punto de vista de la precisión en la ejecución de la operativa.

 

 

Pero viéndolo de forma más simple y más inmediata el primer beneficio como trader que recibes al intentar programar un sistema es sin duda el esfuerzo de definición que esto conlleva. La programación de un proceso o algoritmo exige definir todas y cada una de las soluciones posibles, indicando en cada una las instrucciones a seguir o ejecutar. Esto abarca todas las vertientes del trading, desde el análisis técnico hasta el tipo de Gestión Monetaria que vamos a aplicar… os suena?

Todos los traders han visto esto y han debido encontrarse con esta necesidad, a pesar de nunca haber visto una pantalla de programación… Estamos hablando de un Plan de Trading. Si señor, la principal exigencia del trading algorítmico es que para la implementación de un proceso debemos definir con exactitud cada uno de los pasos a ejecutar, ni más ni menos que lo que debe tener un plan de trading. Por tanto, el programar sistemas es el paso definitivo para estandarizar y sistematizar la operativa, cosa que todos sabemos que es una imperiosa necesidad para evitar la lucha psicológica natural que surge delante de la pantalla de operaciones y anularla. En las primeras semanas  de experiencia ésta ha sido una de mis primeras conclusiones y para mi queda claro que la programación puede ayudarnos mucho en esto, y sé de lo que hablo porque me dedico a ella hace mucho tiempo.

FASES DE DESARROLLO

Plasmación de una idea.

Teniendo claro el final del proceso, vamos a intentar echar la mirada atrás para llegar hasta el inicio del mismo, y al principio de todo para iniciarnos a programar una estrategia debemos tener claramente identificada una situación de mercado que queramos operar. Es decir, identificar una serie de pautas de mercado que inducen a pensar que este va a moverse en una manera determinada. Una vez tenemos esta parte, debemos concretarla que es lo más complicado.

Definición de herramientas o indicadores.

Lograr plasmar la percepción visual que nosotros tenemos del gráfico en una valoración determinada de algunos indicadores o señales es lo que necesitamos para abrir una posición al mercado desde un sistema. Para ello, debemos buscar las herramientas necesarias que sean capaz de identificar positivamente aquella situación de mercado que queremos operar

 

 

Fase de testeo.

Una vez tenemos estos indicadores se inicia el trabajo duro que nos consumirá gran parte del diseño de la estrategia: parametrizar estos indicadores con la mejor combinación posible. Existen herramientas para ello que nos permiten hacer múltiples simulaciones y nos muestran al final los resultados más favorables basados en determinadas combinaciones  de parámetros. Esta parte es básica bajo mi punto de vista para intentar desarrollar un sistema sólido. Hay que tener en cuenta que ésta parametrización del código puede ser distinta según el tipo de activo a operar, dependiendo de que datos se utilizen como variables.

En esta parte es vital la utilización de herramientas acordes para que nos permitan validar dos aspectos diferentes:

  • Que el código desarrollado hace exactamente lo que nosotros queremos que haga, fijándonos especialmente en los casos en los que el proceso se desvía de las pautas que les hemos marcado
  • Que los resultados del sistema son los óptimos. Una vez asegurada la fiabilidad del código respecto a su diseño, validaremos que éste responde como esperábamos delante del mercado. Para ello deberemos establecer los filtros necesarios para intentar evitar las situaciones de ejecución anómalas.

El funcionamiento exitoso del sistema no lo determinará que detecte todas las situaciones de mercado y las opere, sino que se ciña estrictamente a lo estipulado en su diseño. Una vez llegados a este punto tenemos un sistema que podríamos llamar eficiente, es decir, que cumple su función. Esto no quiere decir que no genere operaciones negativas, sino que las que genera son derivadas implícitamente de su diseño y no son evitables.

Pruebas.

Una vez tenemos algo consistente a este nivel, deberemos probar el algoritmo en tres fases distintas bajo mi punto de vista:

-         Demo. Mediante una cuenta simulada, vemos como se comporta el algoritmo con un flujo real de datos

-         Apalancamiento reducido. Ejecución de pruebas con un apalancamiento reducido para minimizar posibles desajustes

-         Ejecución. Ahora ya podemos trabajar con el sistema con unas ciertas garantías de éxito

Por ahora estamos siguiendo esta metodología que al final es la que aplicas en la implementación de proyectos de software y porque da garantías de éxito.

 


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© 2012. Albert Salvany Rebled |    |    Sat, 21 Oct 2017 17:45:35.